Помните, как все смеялись над «хомяками», которые покупают на хаях и продают на низах? Я был одним из тех, кто тратил часы на технический анализ, рисовал треугольники на графиках и все равно ловил стоп-лоссы из-за эмоций. Страх, жадность, банальная усталость — главные враги трейдера.
Но мы живем в 2025 году. Если нейросети пишут код и рисуют картины, почему они не могут торговать лучше меня? Спойлер: могут. И делают это холоднокровно.
В этой статье расскажу, как я перешел на алготрейдинг, что показал эксперимент Alpha Arena и как мой собственный бот сделал +47% к депозиту, пока рынок штормило.
Кто победит: ChatGPT или трейдер с опытом?
В октябре я с интересом наблюдал за соревнованием Alpha Arena. Суть была проста: взяли топовые языковые модели (ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Claude, Grok, Qwen) и пустили их торговать криптой.
Результаты заставили меня пересмотреть подход. ИИ анализирует гигабайты данных за секунды. Он не паникует, когда Биткоин падает на 5% за пять минут. Он просто исполняет алгоритм.
Итоги битвы нейросетей: скорость и отсутствие эмоций решают.
Это стало триггером. Я понял, что ручная торговля — это как считать на счетах, когда изобрели Excel.
Как мы создавали своего «терминатора»
Вместе с командой мы решили не полагаться на сторонние решения, а собрать своего бота. Задача была одна: убрать человеческий фактор.
Мы перепробовали кучу гипотез. Например, пытались торговать на 3-минутных графиках (3m). Знаете, что вышло? Полный хаос. Слишком много рыночного шума, бот дергался на каждое движение.
В итоге пришли к формуле «Три экрана», которая фильтрует шум и дает чистые входы:
1. 4H (4 часа): Смотрим глобальный тренд. Куда дует ветер?
2. 1H (1 час): Ищем подтверждение локально.
3. 15m (15 минут): Снайперский вход в сделку.
Интерфейс нашего бота: ничего лишнего, только сигналы и статистика.
Внутренняя кухня: на чем это работает?
Для тех, кому интересна «техничка». Мы не изобретали велосипед, а взяли классику, которая работает десятилетиями, и завернули её в строгий алгоритм:
RSI — чтобы не покупать на пике.
EMA — чтобы видеть среднюю температуру по больнице.
MACD и ATR — для определения силы движения и волатильности.
Бот делит сделки на два типа: трендовые (плывем по течению) и разворотные (ловим отскок). Это позволяет зарабатывать на любой фазе рынка.
Результаты: Бот против «HOLD»
Многие скажут: «Да просто купи Биткоин и держи!». Хорошая стратегия, если вы готовы ждать 5 лет и видеть просадки по -50% своего портфеля.
Мы сравнили доходность стратегии «Купи и держи» с результатами алгоритма.
Синяя линия — холд, оранжевая — бот. Разница очевидна, особенно на падающем рынке.
Даже когда Биткоин проседал на 30%, бот не сливал депозит, а аккуратно шортил или выходил в кэш, сохраняя прибыль.
? Реалити-чек: Как мы выжили при падении Биткоина (и что поняли)
Красивые графики — это одно. А реальный рынок — другое.
С 10 ноября по 2 декабря мы проводили живой прогон нашего бота (System B). Условия были жесткими: Биткоин скорректировался с $110k до $84k. Большинство алгоритмических стратегий в этот момент сливали депозиты. Наш бот выжил с результатом +1.75%.
Неплохо для падающего рынка? Возможно. Но когда мы открыли логи, мы увидели боль. Бот "жадничал". Сделки доходили до +87% профита, но алгоритм ждал идеального тейка, рынок разворачивался, и мы закрывались в ноль или минус.
Мы остановили торги и внедрили 4 инженерных улучшения (о них ниже). Прогон на тех же исторических данных показал результат +47.30%. Разница в 45% — это не удача, это чистое изменение логики риск-менеджмента.
+47% за месяц: везение или система?
Сейчас мы тестируем новую, более агрессивную конфигурацию. Результаты декабря удивили даже нас — +47% к депозиту. Это не «иксы» на щиткоинах, а системная торговля на ликвидных активах.
Мы решили не прятать это «под замок». Я считаю, что алготрейдинг должен быть доступен не только фондам с Уолл-стрит.
? Технология «8 Гейтов» и Circuit Breaker
Главная проблема LLM-трейдинга — галлюцинации. Нейросеть может увидеть паттерн там, где его нет (например, в глухом боковике).
Чтобы решить это, мы внедрили систему Pre-trade Gates («8 Врат»). Теперь, прежде чем нейросеть вообще получит доступ к графику, рыночные данные проходят 8 жестких математических фильтров. Если хоть один не пройден — сделка отменяется до вызова API нейронки.
Два примера из восьми:
Volume Gate: Если текущий объем < 1.5x от среднего за 20 свечей — вход запрещен. Нет топлива — нет движения.
Circuit Breaker («Предохранитель»): Защита от тильта алгоритма. Если дневная просадка достигает 5%, бот принудительно останавливает торговлю на 24 часа. Это спасает от каскадных сливов на паническом рынке.
Полный список из всех 8 фильтров (включая проверки по ATR и Confluence факторов), которые мы используем в проде, я выложил в подробном разборе архитектуры у себя в блоге.
? Как управлять ИИ: Системный промпт
Мало просто сказать нейросети "Торгуй прибыльно". Ей нужны жесткие рамки (Constraints). Мы переписали системный промпт, превратив бота из "творца" в жесткого риск-менеджера.
Вот фрагмент JSON-структуры, которую мы требуем от модели на выходе (обратите внимание на поле validation_checks):
{
"action": "entry",
"direction": "long",
"quantitative_metrics": {
"trend_strength": 0.75,
"confluence_score": 4
},
"validation_checks": {
"gates_passed": 8, // -> Те самые 8 гейтов
"failed_gates": []
},
"risk_management": {
"stop_loss": 64000,
"partial_take_profit": 65500 // -> Обязательный выход 50% позы
}
}Это лишь верхушка айсберга. Полный текст нашего System Prompt v3.1 (со всеми инструкциями по фазовому выходу из сделки и расчетом R-multiple), который мы скармливаем модели, доступен в открытом виде в моем же блоге. Можете скопировать и адаптировать под свои задачи.
Выводы
Алготрейдинг — это постоянная гонка вооружений. Разница между +1% и +47% кроется не в "секретном индикаторе", а в скучных вещах: частичной фиксации прибыли, фильтрации волатильности и жестких стоп-кранах.
Ручной трейдинг никуда не исчезнет, но конкурировать с машинами становится все сложнее. Алгоритмы не устают, не спят и не тильтуют.
Если вам интересно погрузиться в детали настройки, посмотреть полные логи сделок или получить доступ к этому боту (это бесплатно) — добро пожаловать в мой блог.
Комментарии (48)
Rabik
14.12.2025 10:33"Синяя линия — бот, оранжевая — просто держать BTC. Разница очевидна, особенно на падающем рынке"
Оговорка по Фрейду или пост тоже ИИ писал? Если синяя линия бот, значит он только сливал
DominikaDjahar
14.12.2025 10:33Почему именно управляет всем DeepSeek? А не другие передовые модели типо Grok, Gemini, Claude?
kadmifer Автор
14.12.2025 10:33Здесь ответ простой. Цена/качество. Мы тестировали Gemini 3, GPT-5, Claude, Qwen, Grok. Результат везде был очень приближен к паритету. Но DeepSeek все же на тестах вырывал победу. Так же цена за млн токенов играет свою роль, когда делаешь бектест за несколько лет)
Moog_Prodigy
14.12.2025 10:33Это конечно хорошо, но дипсику только год исполнился недавно. Какие несколько лет? LLM как технологии четыре года.
vierra_shoor
14.12.2025 10:33Какой горизонт удержания сделок вы закладывали в эксперимент (минуты/часы/дни) и менялся ли он по рынкам?
kadmifer Автор
14.12.2025 10:33Сейчас проводим эксперимент только по крипто рынку. Всего 6 активов - BTC, ETH, SOL, XRP, BNB, DOGE. Возможно в будущем и попробуем поиграться с валютным или Фондовым рынком, но пока что честно говоря есть много идей для тестов и на крипто рынке. Так как бот берет за тренд 4H таймфрейм, а вход выполняет на 15m, то крайне редко сделки удерживаются более 2-3 дней. Такое было только когда BTC вставал в твердый флэт и волатильность была крайне низкая. Касательно времени удержания сделок - среднее это 9-14 часов - все зависит от конфигурации, которую торгует бот.
nikolz
14.12.2025 10:33Какое получается плечо? Какие результаты на истории за год?
kadmifer Автор
14.12.2025 10:33Бот берет 3-5х плечо максимально. В лайве пока что нет статистики за год)
nikolz
14.12.2025 10:33Вы реинвестируете прибыль? Какой результат без реинвестиции? Какая просадка когда прибыль 47%?
kadmifer Автор
14.12.2025 10:33основные затраты - это бектесты. Потому как каждый день бектеста - это около сотки запросов LLM для отторговки этого дня на истории и посмотреть как конфигурация работала бы в тот момент. Делать бектест за несколько дней - это ошибка. Рынок имеет разные фазы и под каждую фазу рынка нужно убедиться как бот будет справляться. Потому минимум пол года-год идет на бектест.
Max Drawdown на конфигурации 47% был -17% в моменте.
miron_nesterov
14.12.2025 10:33Какой режим пересобирания модели вы использовали (фиксированный раз в n дней или по событию) и менялись ли гиперпараметры при каждом апдейте?
kadmifer Автор
14.12.2025 10:33Для каждой модификации отводится минимум 1-2 года бектеста перед тем, как мы запустим модель в лайв. Если видим расхождения результата бектеста и лайва далее уже пересматриваем параметры. В лайве показатели могут быть в моменте не всегда однозначные, потому что рынок может быть в фазе консолидации или период, когда бот несет статистический убыток, что есть нормальной практикой.
ShuvalovEP
14.12.2025 10:33Я дела почти то же самое но только уходил в минус, хз как у тебя в плюс выходит но я за тебя чертовски рад.
kadmifer Автор
14.12.2025 10:33напиши мне в тг обсудим более детально технические моменты, может буду чем-то полезен)
bak
14.12.2025 10:33Итоги битвы нейросетей удобно обрезаны на моменте до того как они все слили. Также удобно опущены результаты второго сезона где модели в топе абсолютно противположные.
Прогон на исторических данных с +47% прибыли - это сильно. Бэктест за 10-30 лет чтобы чтобы убедится как себя ведет на разных рынках? Нет. Бэктест на пару дней назад - да.
"Мы не изобретали велосипед, а взяли классику, которая работает десятилетиями". Классику которая НЕ РАБОТАЕТ десятилетия а используется для запудривания мозгов лохов. Ни один из этих индикаторов не работает на бектесте. Они все сливают депозит и в лучшем случае работают хуже рынка.
"Мы решили не прятать это «под замок». Я считаю, что алготрейдинг должен быть доступен не только фондам с Уолл-стрит."
И где исходники? Не вижу ссылку на github. Вижу ссылку на блог и на телеграм канал.
Вывод - очередная реклама очередной скам-помойки.
kadmifer Автор
14.12.2025 10:33Эксперимент Alpha Arena был показан как пример) У нас нет исходного кода этого проекта. Мы вдохновились им и делаем нашу разработку. Никто не заявляет заоблачные результаты)
Бектест за 10-30 лет - это очень сильный тейк. Видно как автор комментария в контексте крипто рынка) С учетом, что биткоин как проект существует всего 16 лет)
Молотком можно чинить микросхемы, а можно гвозди забивать. Вопрос как человек использует инструмент. Можно торговать по фазам луны и на дистанции быть прибыльным. Вопрос работает ли это у вас и что какие вы используете инструменты? Smart Money, профиль объема? О нет! Теханализ лучше всего работает!))
Эти же все индикаторы не работают, не так ли?
bak
14.12.2025 10:33"Мы вдохновились им и делаем нашу разработку." Вдохновлялись не работающей дичью - получили на выходе такую же не рабочую дичь.
На крипто рынке нужен бектест который хотя бы пару циклов покроет. На коротких дистанциях "работает" огромное число "стратегий". На средних сливает 90%. На длинных - под 100%. Поэтому месячный бектест никакого смысла не имеет. Даже в казино есть рабочая стратегия если сходить туда один раз а не регулярно - удвоение ставки при проигрыше. На короткой дистанции работает с большой вероятностью. На длинной - ведёт к сливу.
"Вопрос как человек использует инструмент. Можно торговать по фазам луны и на дистанции быть прибыльным."
На длинной дистанции рабочих стратегий практически нет, большинство крупных хедж фондов проигрывают рынку. Те кто стабильно и значительно выигрывает рынок - не ведут блоги, телеграм каналы и тд. а молча и тихо зарабатывают деньги.Именно, не работают. Покажите хоть один рабочий который на бэктесте даст доходность выше рынка. Хотя бы на 5% выше рынка. На бэктесте не в 1 день, а на интервале в 5-10 лет.
kadmifer Автор
14.12.2025 10:33«Получили на выходе такую же не рабочую дичь.» - не пойму это обида на самого себя, что не можете создать хоть что-то близкое к этому результату? Я показал только то, что получилось на бектесте и все прозрачно. Если завтра рынок обвалится -90% и бот будет фул обыточен - я не исключаю.
Бектесты делаются минимум за пол-года года и более. Все упирается во время и финансы. Я показал свой пример.
Это кто сказал, что нет прибыльных стратегий?) Если у вас их нет, не значит что их нет в природе)
Я показал свои наработки. У меня встречный вопрос к вам - покажите ваши наработки подобных проектов. Статистику, логику, индикаторы. Покажите, с чем работали. Критиковать на хабре - просто. А показать результат своих трудов - это уже что-то?)
Inoriol
14.12.2025 10:33Вам никто не говорил что "Сперва добейся" это не самый эффективный аргумент, особенно в интернете?..
Вы даже не вопросы поставленные вам не можете ответить, юлите и атакуете в ответ.
Нет ничего такого чтобы честно сказать - да, мы зарабатываем деньги и сделали инструмент который звучит как что-то, что может работать. Мы не даёт никаких гарантий что в долгосрочной перспективе оно будет работать, но в теории оно всегда будет лучше чем начинающий трейдер.
Вас всё равно по голове за честность, конечно, не погладят, но по крайней мере вы создадите впечатление человека, который отвечает за свой продукт, а не за слова.
PetrMihailov997
крутой кейс, итересно, как система ведёт себя на других активах (кроме BTC) и планируете ли вы потом публиковать долгосрочную статистику, например за 3–6 месяцев реального рынка?
kadmifer Автор
Конечно, эксперимент в live-торговле длится не так долго, но делаю большое кол-во бектестов. Если статья получит отклик аудитории распишу более подробно как проходит процесс бектеста и вкусные ништяки раскрою))